Staedel Hanseatic hat sich frei gedacht vom Mythos der modernen Portfolio-Theorie und deren Kernaussage, eine hohe Rendite sei nur erzielbar zum Preis einer hohen Volatilität. Staedel Hanseatic zeigt, dass es möglich ist, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und dennoch in schwachen Märkten Verluste konsequent zu begrenzen. Auf Basis unserer hauseigenen Staedel Hanseatic Research Database treten wir mit hochwertigen quantitativen Algorithmen, Regelwerken und Strategien an, um diesen Anspruch im Portfolio Management unserer Kunden zu erfüllen.

Staedel Hanseatic verfolgt einen quantitativen Investment-Ansatz. Das bedeutet, dass wir unsere Portfolios nach festen Regelwerken – Algorithmen – steuern. Wir haben uns für diesen speziellen Investmentstil bewusst entschieden, weil Portfolios, die diskretionär, also fallweise gesteuert werden, meistens die emotionalen Schwächen ihrer jeweiligen Manager widerspiegeln. Dies kann zu Phänomenen wie beispielsweise Nicht-Realisierung von Verlusten oder zu allzu früher Gewinnmitnahme führen.

Ein regelbasiertes Management vermeidet gezielt solche emotionalen Probleme, weil z.B. Verkaufssignale auch wirklich zu Verkäufen führen. Wir verstehen uns als Anwender einer puristischen quantitativen Portfolio-Steuerung, d.h. Signale werden konsequent umgesetzt, ohne Eingriffsmöglichkeit eines Portfolio-Managers.

Im Kern hängt der Erfolg der quantitativen Anlagestrategien von Staedel Hanseatic von der Qualität unserer Algorithmen ab. Qualität fängt schon bei den im Strategieentwicklungsprozess verwendeten Datenbanken an, führt über Grundsatzentscheidungen, wie dem bewussten Verzicht auf Monte-Carlo-Simulationen zu Designelementen, wie dem Einbezug von Stabilitätsmaßen, z.B. dem maximalen zwischenzeitlichen Kapitalverslust, in die algorithmische Zielfunktion. Lesen Sie gerne mehr zum Thema Qualität im Algorithmus.

In unsere Algorithmen lassen wir mehr Vergangenheit einfließen, um in der Zukunft stabilere Erträge zu erzielen. Aufwändig recherchierte und validierte historische Marktinformation wappnen unsere Portfolios gegen ein breitestmögliches Spektrum an Marktentwicklungen. Über 1500 Jahre lange Zeitreihen für die globalen Aktienmärkte, 250.000 lückenlose tägliche Kurse von Rohstoffen, sowie 50-jährige eigens entwickelte Rentenindizes bilden das Herzstück unserer einzigartigen Staedel Hanseatic Research Database. Egal ob galoppierende Inflation oder Deflation, Rohstoff-Hausse oder Aktienkrach – unsere Algorithmen sind darauf eingestellt.